Yazar "Varlık, Nimet" için Araştırma Çıktıları | TR-Dizin | WoS | Scopus | PubMed listeleme
-
THE MACROECONOMIC EFFECTS OF SOVEREIGN RISK PREMIUM SHOCK: A CASE STUDY FOR TURKEY
Varlık, Nimet; Gebeşoğlu, Fulya (2018)The macroeconomic effects of sovereign risk premium shocks in Turkey are investigated by employing Structural Vector Autoregression Model for the period 2005:12 - 2017:3. The model includes emerging market bond index plus ... -
Risk Algısının Türkiye'de Bankacılık Sektörüne Etkileri: Bankacılık Sağlamlık Endeksi İle Bir Değerlendirme
Varlık, Nimet; Varlık, Serdar (2016)Türkiye ekonomisi için 2004M1-2015M6 dönemini kapsayan bu çalışmada, Türkiye'ye yönelik risk algısının Temel Bileşenler Analizi (Principal Component Analysis; PCA) yöntemi ile oluşturulan bankacılık sağlamlık endeksi (BSI) ... -
Türkiye'nin CDS Priminin Oynaklığı
Varlık, Serdar; Varlık, Nimet (2017)Ülke risk priminin önemli bir ölçütü olarak kabul edilen kredi temerrüt takası (Credit Default Swap; CDS) primleri, gelişmekte olan piyasaların finansal koşulları hakkında bilgi vermekte, kredi riskini dengelemek için bir ... -
Ülke Risk Primi Şokunun Enflasyon Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği
Varlık, Serdar; Varlık, Nimet (2015)Bu çalışmada, ülke risk primi şokunun Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) açık enflasyon hedeflemesi döneminde uyguladığı para politikasının başarısını ne şekilde etkilediği, Vector Autoregression (VAR) modeli ...