Sorunlu Kredilerin Banka Karlılığı Üzerindeki Etkisi: Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama

Abstract

Bankaların tahsis ettiği kredilerin belirli bir vade sonunda ödenmemesi, bankaların kaynaklarınıverimli ve etkin kullanmasını engelleyerek karlılık oranlarının azalmasına neden olmaktadır.Bankaların sorunlu kredi problemleri özellikle kredi patlamasının yaşandığı ve finansalistikrarsızlıkların arttığı dönemlerde baş göstermektedir. Bu krediler bankacılık sisteminin genelindeartış gösterdiği zaman, bankalar reel piyasaları fonlama görevlerini ifa edememekte, bu durumekonomide resesyon eğilimlerinin güçlenmesine zemin hazırlamaktadır. Türkiye’de yaşanan 2000-2001krizleri, bankaların yeniden yapılandırılması ve sorunlu kredi borçlarının düzenlenmesine nedenolmuştur. Bu çalışmada Türk Bankacılık sektöründe sorunlu kredilerin kar oranları üzerindeki etkisi2003Q1-2015Q4 dönemi için Panel Veri Modelleri (POLS, FE ve RE) kullanılarak tahmin edilmiştir.Analizler sonucunda, sorunlu kredilerin özkaynak karlılık oranlarını beklentiler dâhilinde azalttığıgörülmüştür.

The failure to repay loan in the credit period allocated by the Bank, leads to a decrease ofperformance in profit rates by preventing the efficient and effective use of resources. The nonperformingloans problems of banks are particularly prevalent during times of credit crunch andfinancial instability. When these credits increase in general in the banking system, the banks can not fulfill the funding duties of the real markets, which paves the way for the strengthening of the recessiontendencies in the economy. The 2000-2001 crisis experienced in Turkey, has led to the restructuring ofbanks and the regulation of non-performing loans. In this study, the effects of non-performing loans onthe profitability of Turkish Banking Sector has been estimated using by Panel Data Models (POLS, FEand RE) for 2003Q1-2015Q4 period. According to the results of analysis it has been found that nonperformingloans reduced profit rates of Banks both in line with expectations.