Hata Terimlerinin Pareto ve Weibull Dağıldığı Durumda LTS ve EKK Regrasyon Kestiricilerinin Karşılaştırılması
Yükleniyor...
Tarih
2008
Yazarlar
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayıncı
Erişim Hakkı
info:eu-repo/semantics/openAccess
Özet
Özet: Bu çalışmada sağlam kestirim yöntemlerinin tarihsel gelişimi, amaçları ve gerekliliğine kısaca değinilmiştir. Devamında, sağlam yöntemlerdeki dönüm noktası kavramına açıklık getirilmeye çalışılmıştır. Hata terimlerinin fVeibull ve Pareto dağıldığı iki değişkenli doğrusal regresyon modeli oluşturulmuştur. Açıklanan ve açıklayıcı değişken yönünde aykırı değerlerin ilave edilmesi ile, S-Plus çözümleri ve benzetim uygulamasından 10,50 ve 100 döngü yapılarak yanlılık sonuçları elde edilmiştir. Bu sonuçlar hem sağlam bir kestirici olan LTS kestiricisi için hem de EKK kestiricisi için ayrı ayrı gösterilmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda, veri kümesinde aykırı değerlerin varlığında, EKK kestiricisi yerine sağlam bir kestirici olan LTS yönteminin kullanılmasıyla, parametrelerin kestirilmesinde aşırı değerlerin etkisinin minimize edildiği görülmüştür.
Abstract: In this study, the historical developments, aims and necessity of robust estimators are investigated briefly. Then, the breakdown point of robust methods is tried to be explained. A simple linear regression model, with error terms distributed Weibull and Pareto, is constructed. By adding(with the addition of) leverage points on the direction of explained and explanatory variables, the solutions of S-Plus and unbiasedness results from simulation application with 10,50 and 100 run are taken. These result are displayed separately for both OLS estimator and robust estimator LTS. On the base of these results, when there are leverage points in data set, if the robust estimator LTS is used instead of OLS estimator, it is seen that the influence of leverage points on estimated parameters is minimised.
Abstract: In this study, the historical developments, aims and necessity of robust estimators are investigated briefly. Then, the breakdown point of robust methods is tried to be explained. A simple linear regression model, with error terms distributed Weibull and Pareto, is constructed. By adding(with the addition of) leverage points on the direction of explained and explanatory variables, the solutions of S-Plus and unbiasedness results from simulation application with 10,50 and 100 run are taken. These result are displayed separately for both OLS estimator and robust estimator LTS. On the base of these results, when there are leverage points in data set, if the robust estimator LTS is used instead of OLS estimator, it is seen that the influence of leverage points on estimated parameters is minimised.
Açıklama
Anahtar Kelimeler
Kaynak
ÖNERİ
WoS Q Değeri
Scopus Q Değeri
Cilt
8
Sayı
29
Künye
Öztürk, L. (2008). Hata Terimlerinin Pareto ve Weibull Dağıldığı Durumda LTS ve EKK Regrasyon Kestiricilerinin Karşılaştırılması. ÖNERİ, 8(29), 199 - 207.