A univariate nonlinear model of the returns on Istanbul stock exchange 100 index

Basit Öğe Kaydı
dc.contributor.authorÖztürkler, Harun
dc.contributor.authorYıldırım, Selim
dc.date.accessioned2020-06-25T14:41:25Z
dc.date.available2020-06-25T14:41:25Z
dc.date.issued2014
dc.departmentKırıkkale Üniversitesi
dc.description.abstractEkonomi ve finans alanında asimetrik davranış yaygın olarak gözlemlenir. Asimetrik davranışı doğrusal modellerle modellemek olanaklı olmadığından, bu tür zaman serilerinin sergilediği asimetrik davranışı açıklamak için uygun doğrusal olmayan modeller geliştirilir. Bu çalışmanın bulguları İMKB 100 endeksinin 2000 yılı sonrasında sergilediği davranışının doğrusal modeller ile tahmin edilemeyeceğini göstermektedir. Bu nedenle bu çalışmanın amacı İMKB 100 endeksinin zaman serisinin doğrusal olmayan bir modelini kurgulamak ve tahmin etmektir. Kurgulanan ve hesaplanan modelin sonuçları İMKB 100 endeksinin doğrusal olmayan bir davranış sergilediğini doğrulamaktadır.en_US
dc.description.abstractAsymmetric behaviors are common in economics and finance. Since it is not possible to capture asymmetric behaviors by linear models, nonlinear models are developed in order to explain asymmetric behaviors exhibited by such time series. Findings in this study show that ISE 100 indexs behavior cannot be estimated by linear univariate models for the period after 2000. Therefore, it is our aim to construct and estimate nonlinear time series models of ISE 100 index. The results obtained also confirm that ISE 100 index exhibits nonlinear behavior.en_US
dc.identifier.citationÖztürkler, H., Yıldırım, S. (2014). A univariate nonlinear model of the returns on Istanbul stock exchange 100 index. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 28(1), 85 - 98.en_US
dc.identifier.endpage98en_US
dc.identifier.issn1300-4646
dc.identifier.issn2147-7582
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage85en_US
dc.identifier.trdizinid160739
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRZd056TTVPUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12587/857
dc.identifier.volume28en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizin
dc.language.isoen
dc.relation.ispartofAtatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.titleA univariate nonlinear model of the returns on Istanbul stock exchange 100 indexen_US
dc.title.alternativeİstanbul Menkul Kıymetler Borsası 100 endeksinin DEK değişkenli doğrusal olmayan bir modelien_US
dc.typeArticle

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim
İsim:
1b8db681-e5e4-417b-855a-a595f07d4702.pdf
Boyut:
533.5 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Tam metin/Full text
İndir

Koleksiyon

TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu
Makale Koleksiyonu